热点散乱？震荡行情中就这么干！

最后修改: 2021-05-20 12:06:45

股市晓说投资

前几天 没有了北上资金，内资多少有点找不到北 。 热点散乱，市场正以横盘走势进行过度。 虽然指数不争气，但局部炒作依然火热。新能源车成为今天最靓的崽，锂电池板块上演涨停潮，比亚迪大涨9%。爆发原因是一堆利好，让行业重回风口！

但轮动的市场需要守株待兔的策略，追逐热点的结果往往是竹篮打水一场空。 但这种行情很容易受情绪影响追涨杀跌，被主力活活掏空上半年的盈利。所以除了对市场消息的拿捏和大盘技术面的分析之外， 我自己还有压箱底的 量化策略， 来屏蔽情绪化的操作，并指导交易。

有的人可能会说，你说的量化交易段位比较高，根本不适合普通股民学习。非也！下图是跟我学做量化的学员的实盘操作收益。由于之前未使用量化交易策略，完全是凭感觉炒股， 导致18年10月份的大跌中没有及时的割肉，典型的散户心态。

▲ 典型散户交易盈利图

下面是他开始学习量化后，跟着交易信号实际操作的收益情况。在熊市震荡期，基本上紧跟着大盘的节奏而略有盈利。

▲ 紧跟量化策略交易信号后的盈利图

而遇上去年那波大行情的时候，这么风骚的净值曲线， 就是他用人工择时加量化选标做出来的。

一直以来，就有不少老粉问我，量化投资是不是要学编程、是不是对数学要求很高？ 在某种程度上，量化投资已经被别有用心地神话或者说标签化了，看似是坐拥巨资大机构的专利， 但其实量化投资思路和手法很多，有不少其实普通散户也可以借用。

比如量化选择标的中的“动量反转”模型， 这就特别适合散户小资金的量化策略。所谓动量，其实就是我们俗称的“强势标的”，而所谓反转，则是俗称的“超跌标的”。 量化则是利用了严格的交易程序验证不同的观测时间段和持有时间段下这两个策略的效果， 而不是许多散户投资者那样的主观判断。 加上散户船小好调头的优势，这个方法还是很靠谱的。

而我自己坚持做量化的原因很简单， 量化交易的收益和风险都可以比较明确地预期。 为了更清楚地看到2015年以前的表现，使用对数轴收益曲线，如下。 能看到主要是2008年有比较大回撤，但是很快回血。

虽说量化交易没大家想象的那么神秘，但还是有一定门槛的。当初我自己也是摸着石头过河，吃过不少亏。但是这么多年过去了， 我发现市面上很多课程看上去是教你做量化，实际上却是C++、python编程课，或者是卖一些不知名的软件，根本无法让散户学到真正的量化策略。

鉴于量化在国内的趋势向好，我我经常与之交流学习的一位专业投顾老师， 将自己多年做量化的经验总结成了一套 《零基础学量化》的视频入门课程。 在课程整理中，我也给他 提供了很多散户在操作时的一些难点和真正关心的问题。 所以课程绝对 接地气、有干货， 非常适合散户入门学习，有兴趣的股友们扫码就能看：

考虑到我们散户没有投资机构那么专业，所以课程的重中之重是要教会你如何运用量化思维，掌握 省时+省力+赢面大的核心价值点。

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选标、择时、套利、算法交易、资产配置、风险控制等。因此老师在编写课程的时候充分考虑了散户的优势与局限性，用简单直白的语言告诉你何为量化，并手把手教你如何以量化思维去结合我们最常用的技术分析。 所以千万不要有畏难情绪，大家可以仔细看看课程安排，逻辑是十分清晰的：

老师将从量化投资概念切入，以量化的思维去运用常见的技术分析。 诸如均线、MACD、PGE这些散户耳熟能详的技术指标是如何用来进行量化择时的。 显然，即使是这些常见的技术指标， 只要利用某些算法和数学辅助去量化组合，一样可以成为吃肉利器。

在此，我也想给大家提个醒，目前市面上流行的量化交易软件，大多只能作为辅助工具。比如帮你自动以某一价位买入，某一价位卖出，免去时刻盯盘的烦恼。虽然部分付费的软件能帮你自动交易，但本质上这些还不能称作真正的量化投资，只能算作程序化交易。 如果你自己不懂核心的量化交易策略，你依然还是在为自己的主观判断买单。