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从新手到大师的五个阶段（六）
接前五篇（转载）：
（8）沉没成本，赌徒谬论和心态归零
沉没成本是指你无法挽回的成本，你交易今天不小心亏损了账户的5%，你开始痛心疾首，开始自责，早知道不开这个仓就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不开电脑出去和朋友打牌就好了、、、、、
你要知道，不管你怎么责怪自己，这5%是永远不会回来了，这叫做“沉没成本”，如果你想继续心态平静的交易下去，你必须接受它，让自己的情绪马上回复正常，因为下一次的交易，和你上一次赚多少钱或者亏多少钱毫无关系。
赌徒谬论是指一部分赌博的人相信运气，上一次亏了钱，那么这一次大概率就能赚钱。其实这是个谬论，就和抛硬币一样，其实每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是说，每一次赌博的结果，和上一次的结果没有任何关系，做交易也是一样，所以不要让上一次的结果影响到你。
知道了上面的两个原理，就要学会心态归零，不管你上一次交易是大赚还是大亏，总结完成功和失败的原因以后，把原理记住，然后忘掉这次事情，重新开始，要做到心态归零，千万不要把上次的交易结果对心态的影响，带入下一次交易。
（9）时间框架的选择问题
有的人喜欢做短线，有的喜欢中长线，但是不管做什么周期，都要保持操作周期的一致性。比如我喜欢做中长线，就喜欢看日K线，只有当日K线处于有效性很高的边界时，我才会从小周期中寻找入仓机会。
很多交易者的交易周期是混乱的，比如做短线的，本来看的是5分钟K线，结果被套住了，然后就开始看日K线，从日线上找支持自己持仓不止损的理由，然后死扛，这样跨周期操作是很危险的。做中长线的，本来是看日K线的，结果为了寻找好的入仓机会，天天盯着5分钟K线，结果频繁交易、频繁止损，陷入了短线交易的泥潭。
所以保持自己的交易时间框架，不能乱了时间周期，也是比较重要的。
（10）避免交易系统的程序化历史回测陷阱
胜率和盈亏比要等行情走完才知道，但是你交易系统的预期是正还是负，一定是通过你长期做单的统计结果。这里再强调一下，是“自己长期做单的统计结果”，不是把你的系统编个程序去跑历史回测，你以为这样能偷懒，很快算出你的系统预期为正还是负？错了，历史回测的结果和实盘的结果往往相差很大，原因做过程序化交易的人一定知道的：过度拟合，时间框架跨度不同，模拟和现实成交价格偏差，滑点等等问题。所以自己的交易系统必须放进实盘去检验，然后自己做出统计。
我修改一次程序化交易系统，往往要实盘检验3个月以上才算可靠。根据实盘统计，你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作，看看有没有共性和重复交易的可能性，然后也要挑出低胜率、大幅亏损的操作，并想办法克服掉这样的操作。你计算一下，如果去掉这些大幅亏损、情绪化、不按照计划操作的单，如果你的盈利是正的，那么就已经得到了一个预期为正的交易系统，剩下的工作就是保持优势操作的重复性和一致性，努力去掉各种不按照计划操作的做单习惯，如果真的做好了这一切，你的系统就成型了。玩交易就是玩个性，这个系统就是属于你自己的，是你能深刻理解、别人效仿不了的系统，这是你的核心竞争力。说白了，还是一个提升认知、克服不良习惯的过程，这个过程不能偷懒，必须去实盘验证。
如果能把上述十点做好，就有了比较好的纪律感，那么做交易就进入了1%绝对盈利者的范围了。这些朋友交易风格很稳定，收益也很稳定，已经在市场中是很不错的交易者了。
但是他们离大师的境界，还有一点距离。那么大师的境界，是怎么样的呢？
五、交易的成长过程，不容易跨越
从幼儿园阶段到大学阶段的交易状态，是一个渐变的过程，几乎每个交易者都要经历，这个过程是不可跳跃的。有的朋友以为看到了大学阶段，就觉得不需要经历小学和中学了，其实是不行的，原因就涉及到”知识“和”智慧“本质性区别的问题，知识是可以通过学习获得的，智慧只能通过体悟和实践获得，而且“熟知”不等于“真知”。
说到这里，我想起一件有意思的事情，小时候我住在外婆家，那时候外婆住是民房，冬天北方家里要生炉子取暖，然后过几个小时要往炉子里加煤，炉子的盖子用一个钳子拿下来，放在地上，那个盖子是很烫的。然后家里有只小狗，总喜欢在炉子旁趴着取暖，外婆怕它被盖子烫着，就先把它赶走，结果有一次，小狗趁外婆不注意，还是跑过来，结果趴在了盖子上面，然后我就听着一阵惨叫，还有一股焦糊味道。从那以后，小狗只要看到外婆加煤，它就跑的远远的，再也不敢靠近炉子。
这个故事说明了一个道理，很多事情如果不亲身经历，体会是不会深刻的，除非你自己亲身经历一遍，对于小狗，外婆赶他走，是”熟知“，知道烫是“真知”。
教育孩子也是这样，家长千叮咛万嘱咐，这个不要做，那个不行，其实这样的孩子是没出息的，还不如告诉他有坑和后果，然后允许他去踩，只要后果不太严重就行，这样实践过以后的小孩子的生存能力要远强于“温室里的花朵”。
即使你把我今天写的内容看10遍，你可能都不一定真的明白，你一定要去实践，不实践始终是纸上谈兵，没有通过实践得到感悟，就无法形成你自己的”智慧“，而智慧是一种说不出的大道，这也是为什么《金刚经》里面那么多”不可说，不可说“，因为智慧真的很难说出来，只能通过比喻讲给别人。
做交易需要的是智慧，所以还是需要自己去验证的。那有人可能会说，既然都要自己实践，那干嘛还要学习呢?答案是师傅领进门，修行在个人，有人引导，你摔倒了就马上知道对错，没人引导，你可能要在一个地方摔倒多次还无法自拔，甚至永远都是原地绕圈，可以节约多年的探索。但是引导不代表你不需要走路了，路还是要自己去走（实践）。
六、需要通过提升认知，来彻底彻底克服不良习惯
在交易认知没有达到一定高度的时候，你依然无法驾驭好交易系统的，总时不时地犯各种交易大忌，类似于练武一样，没有内功，你学到的招式只是花拳绣腿，好看但不实用，只有练就了内功，你练到的招式才能发挥出威力。
我曾经的一个习惯，就是抄底摸顶，关于抄底摸顶，我看了很多书，有两种说法，一种是说交易一定要顺势交易，抄底摸顶是逆势操作，绝对不要抄底摸顶，要把抄底摸顶的想法从自己大脑中彻底删除；还有一种说法是，如果不抄底摸顶，等趋势走出来，行情都快走完了。
施瓦格的《金融怪杰》里面对华尔街著名交易员保罗.都铎.琼斯（也是我喜欢的交易员）的采访中，琼斯说：“别人都说不要抄底摸顶，但是我的大部分钱都是抄底摸顶赚的。”
当时我当然认为保罗.都铎.琼斯是对的，偶像嘛，而且要利润追求最大化，抄底摸顶如果做对，可以吃到一大段行情，艺高人胆大，说不能抄底摸顶的人，其实都是没本事的人给自己胆小找的借口而已。所以我的交易系统有很长一段时间，是把抄底摸顶当作主要操作模式的。
结果大概经过2年，我对期间1400多笔交易做了详细的统计，其中哪些是顺势单，哪些是震荡单，哪些是逆势单（也就是抄底摸顶单），我发现了一个问题，我抄底摸顶的逆势单，胜率只有23%，那赔率呢？其中是有几笔很漂亮的单，赔率甚至超过了50倍，但是残酷的现实是：总体来说，亏损是盈利的3倍以上，也就是亏损远大于盈利。
那为什么亏损这么多，我自我感觉还良好呢？因为人性的特点，总是对自己经历的辉煌的一面记忆深刻，对痛苦的一面选择回避或者遗忘。我终于意识到抄底摸顶是一个很不好的习惯，至少它不适合我，曾经我还把它放在交易系统中，所以我就砍掉它了。
所以提高认知和改掉不良习惯，比完善交易系统重要的多，如果你把频繁交易、抄底摸顶、重仓交易、情绪化交易这些不良习惯，都通过提升认知的方式彻底改正了，你的交易系统是不会差的。
未完待续，请看下一篇：从新手到大师的五个阶段（六）
参考文章：